Вот что наблюдается в режиме многопоточности (без прокси):
1. После остановки проверки, при каждом новом старте приходится заново вбивать капчи
2. Пример:
- Стартую проверку по Яндексу, например, индексации страниц.
- Старательно вбиваю капчу для каждого потока, Яндекс успокоился, проверка продолжается.
- В середине процесса добавляю новый столбец, например, Google PR - все потоки дружно накидываются на Google.
- Потоки добираются до того места, где была прервана проверка по Яндексу.. и получают капчей по морде! Каждый!

Видимо потоки в этих примерах разрывают сессии с Яндексом, либо открывают новые, либо cookie обнуляют, либо делают_что_то_в_этом_духе (ваше know how, я не в курсе), в резултате чего Яндекс не может их вспомнить. Зря они так.. Предлагаю им не делать так больше и жить с Яндексом долго и счастливо, пока не ралучит их смерть по timeout.

Если не ошибаюсь, в браузере сессии живут чуть ли не сутки... или это cookie?.. хз..